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较低风险的期权策略

Spread股票的推薦目錄

如果在41天后AAPL上涨10%,股票会获利10%,但看涨Put Spread会获利73%。

Spread股票的推薦目錄

台指期& 電子期& 金融期 . 195

國內期貨保証金一覽表 . 201

期貨類課稅實例 . 203

期貨市場盤前資訊揭露 . 218

台灣期貨市場一定範圍市價委託 . 220

國外期貨特色 . 228

美國

芝加 哥CME 交易所商品規格 . 236

芝加哥CBOT 交易所商品規格表 . 238

紐約NYBOT 交易所商品規格 . 240

紐約NYMEX 交易 所商品規格 . 241

英國

London Metal Exchange(LME) 242

LME 倫敦金屬交易所避險與現貨提領 . 250

英國ICE 洲際交易所商品規格 . 259

英國LIFFE 交易所商品規格 . 260

日本 Spread股票的推薦目錄

大阪OSE & 東證TSE 交易所商品規格 . 261

東京TOCOM 交易所商品規格 . 262

東京TGE 穀物交易所商品規格 . 263

德國

德國Eurex 期貨交易所商品規格 . 264

臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所上市之一天期臺股期貨( 歐台指) 266

法國

法國MATIF 期貨交易所商品規格 . 271

香港

新加坡

第七章選擇權

什麼是選擇權?

選擇權到期日與時間價值(time value) 及內含價值 . 292

看多後市

買進買權(Buy Call) 買入買權(Long a Call) . 308

賣出賣權(Short a Put ) . 312

買權多頭價差 (Bull Call Spread) 316

賣權多頭價差 (Bull Put Spread) 319

Spread股票的推薦目錄 看空後市

買進賣權(Buy Put) 買入賣權(Long a Put). . . 324

賣出買權(Sell Call)(Short a Call) . . 328

買權空頭價差 (Bear Call Spread) 332

賣權空頭價差 (Bear Put Spread) 336

預期價格可能有大變化但不確定是漲或是跌

預期價格持平,狹幅震盪

賣出跨式(Short Spread股票的推薦目錄 Straddle) . 357

舉例

2014 年9 月17 日一週到期選擇權表現 . 384

2014 年9 月30 日結算前一日一週到期選擇權狀況 . 386

2014 年10 月1 日一週到期選擇權結算行情 . 388

2014 年10 月15 日台指月結算行情 . 390

Black-Scholes 期權定價模型概述 . 404

臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所上市臺指選擇權之一天期期貨契約契約規格( 歐台選) 423

第八章特殊操作

智慧閃電下單方式

智慧閃電下單預掛單減量( 洗價減量) 433

觸價下單

何謂觸價下單 (Market if Touched) 435

觸價下單功能行情到以成交行情加掛Y Spread股票的推薦目錄 檔下限價單 . 443

OCO 下單

何謂OCO 下 單 (One Cancels The Other Order) 448

OCO 二擇一下市價單 . 450

OCO 二擇一下限價單 . 467

鋪價下單

Spread股票的推薦目錄 停損停利

停損達人 以市價反向下單 . 482

停損達人以行情成交價追加N 檔反向下限價單 . 489

停利達人行情到以行情成交價追加N 檔反向下限價單 . 501

停利停損達人

移動停損達人下單

移動停損達人行情到以行情成交價追加N 檔反向下限價單 . 531

警示下單 . 546

複式選擇權ROD 下單( 多次IOC) . 550

抄底股票怎么看?教你看涨股票再用期权获利

aapl卖put

卖Put时会先得到收入,只要股价在截止前不跌就会获利。

aapl买put

买Put期权时需要付费,如果股价下跌每跌$1赚$100。

aapl卖Put垂直价差

买卖不同价位的Put垂直价差,当股价上涨时获利,万一股价下跌可以限制最大的亏损。

为什么要卖看涨Put垂直价差?

卖Put垂直价差vs股票

如果在41天后AAPL上涨10%,股票会获利10%,但看涨Put Spread会获利73%。

卖看涨Put垂直价差的注意事项

Put垂直价差最大亏损 = 买卖Put行权价的宽度 x 100 – 收入

购买力 = 最大亏损

卖Put垂直价差delta

正delta比较多的看涨Put垂直价差投资报酬率比较高,最大亏损比较低。

在0.50 delta卖Put有73%投资报酬率,而在0.20 delta卖Put只有15%投资报酬率。

如何用看涨Put Spread选股神器找到抄底的股票

  • Long Days表示技术分析找到最近上涨讯号离现在的交易日数,日数越短表示我们可以越早在上涨趋势的时候进场。
  • Long Signal Price代表技术分析计算出抄底的股价,让我们知道短时间内股价不会低于这个价位。
  • 用基本面分析找到股票的Fair Value,再用Last的差价计算股价的上涨潜力Upside,当Upside越高,我们就月有有信心股价被低估了。

只要结合以上的三个上涨讯号,就可以用0.50 delta的价平ATM看涨Put垂直价差来计算高报酬率Return on Capital,也高机率上涨的交易机会。

bull put spread screener

用Long Days排序找到最新出现上涨讯号的股票,再用Upside挑出被低估的股票。

只要跟着Spread Details交易平值Put垂直价差,就可以获得Return on Capital的投资报酬率。

现在抄底的最佳看涨Put垂直价差机会

综合Long Days和Upside,我们看到最近2天内出现上涨趋势的股票中FB被低估非常多,有97% Upside,接下来股价有高机率会上涨。

fb bull put spread screener

FB被严重低估并正在上涨中。

我们看看FB最近的价格趋势,会发现股价在2个交易日前达到Long Signal Price的低点$169,而且之后都是呈现上涨的现象。

fb chart analysis

FB在2个交易日前在Long Signal Price抄底,之后呈现上涨趋势。

fb看涨put spread roc

FB下个月截止的价平看涨Put垂直价差有最高103%的投资报酬率。

如何转仓看涨Put垂直价差?

shopify put spread亏损

股价偏低造成Bull Put Spread亏损。

Roll Bull Put Spread的时候要把现在的Put Credit Spread平仓,再Sell to Open下个月到期的Put Spread。

延后shop put spread

把现在的Put Credit Spread平仓,再Sell to Open下个月到期的Put Spread。

我们还可以将新的Put Credit Spread宽度拉开增加收入,来填补交易的亏损。

下个月shopify put spread

延长截止时间的看涨Put Credit Spread,用未来的时间价值以及增加的宽度填补亏损。