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外汇交易技术分析

发展方向和交易策略

2022-08-16 09:14:42 朴俊 4704

发展方向和交易策略

工作描述: 1、负责证券交易相关系统的深度运维工作,包括日常维护、系统变更、问题处理、应急处置等,保障系统安全稳定运行;
2、定期分析评估交易系统运行状况,采取有效措施消除或降低系统运行风险,提高系统服务处理容量;
3、负责交易系统的重大版本升级工作,保障交易系统重大版本升级安全;
4、按照运维工作标准化、规范化的要求,及时编制整理交易系统相关技术资料文档;
5、提供及时可靠的交易系统数据逻辑、业务实现方法等技术支持,排除交易业务开展中的技术问题。

职位要求: 1、研究生及以上学历,计算机相关专业;
2、熟悉Linux操作系统,精通SQL,熟练掌握c++/Java/Python等语言中的一种,可以通过编写程序解决工作中遇到的问题;
3、3年以上证券行业交易系统开发运维等相关从业经验,具备高并发系统经验者优先;熟悉证券交易系统技术架构,熟悉证券业务流程的技术实现方法,熟悉数据库应用及运维管理知识;具备OCP/OCM资格优先;
4、具有较强的风险意识,责任心强、积极主动、耐心细致;具有较强的计划及问题分析解决能力,具备处理突发事件的经验;具有较强的抗压能力、沟通协作能力。

职位要求: 1、硕士研究生及以上学历,博士学历优先,数学、计算机、自动化、电子工程、物理等相关专业,有理工科和金融工程复合背景者优先;
2、具有3年以上量化研究工作经验,包括但不限于债券定价经验、债券量化策略研发经验、中高频交易算法研发经验、程序化交易相关工作经验等;
3、具有较强的数理统计功底,较强的模型研究与数据分析能力,熟悉时间序列分析,熟悉数据挖掘、机器学习模型;
4、精通Matlab、R、Python等至少一种数据分析语言,Python最佳,有大型项目编程经验,逻辑推理能力强;
5、工作认真,有责任心,具有良好的沟通能力及团队合作意识,学习能力强,能够独立思考并具有较强主观能动性。

职位要求: 1、硕士研究生及以上学历,数学、计算机、自动化、电子工程、物理等相关专业,有理工科和金融工程复合背景者优先;
2、精通C++,有大型项目编程经验,逻辑推理能力强;
3、有3-7年量化算法或系统研发相关工作经验,兼具海外和国内相关工作经历者优先; 发展方向和交易策略
4、工作认真负责,有主动学习和研究能力,具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。

工作描述: 1、负责各类资管产品日常的运营工作包括合同审核,募集设立,产品清算,信息披露等,产品创新在运营端落地的可行性论证;
2、负责各类资管产品账户开立,统计和维护工作;负责私募类产品在基金业协会的设立,清算,变更等相关备案工作;
3、参与公司数字运营的工作,包括流程梳理,需求整理,业务测试验收等;
4、负责相关运营相关的数据管理,维护和监管报表的制作和报送;
5、公司和领导交办的其他工作。

职位要求: 1、硕士及以上学历,3年及以上相关工作经验;
2、熟悉资管行业的监管规则,了解资管运营的基本业务流程和业务常识;具有FA相关工作经验;
3、做事细心,责任心强,工作积极主动,有良好的沟通能力;
4、有运营系统建设方面的经验的优先

工作描述: 1、研究证券市场运行规律,进行量化投资策略的设计开发和管理,实现投资收益;
2、引进国内外最新的量化研究成果,跟踪学术界的理论前沿,寻找可量化的交易机会;
3、负责投资策略的跟踪研究和绩效评估,并进行策略的持续迭代和模型改进;
4、策略方向以中高频交易为主。

职位要求: 1、重点院校硕士研究生及以上学历学位,统计、数学、物理、金融工程、计算机等相关专业,有数学建模、金融相关竞赛获奖者优先;
2、具备3年以上年量化交易实盘工作经验,海外顶级量化对冲基金工作者可放宽;
3、精通数据整理分析和建模,精通C++、Python、Java等一门或多门编程语言;
4、诚实正直、勤奋踏实,有兴趣于投资行业的长期发展,具备优秀的团队协作和管理能力。

震动华尔街!摩根大通传奇交易员被审判,曾年收入过亿!

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近日,美国司法部公开摩根大通“金银价格操纵案”的审判结果。经过三周审判,以及逾八天的审议,陪审团对摩根大通前全球贵金属部门主管Michael Nowak、前顶级黄金交易员Gregg Smith作出有罪判决,罪名包括价格操纵、欺骗、电汇欺诈等,这意味着两人或将遭遇数十年的监禁。值得注意的是,摩根大通“金银价格操纵案”的检察官指控这两人在2008-2016年期间持续利用“幌骗”(Spoofing)交易手段,通过误导性订单操纵黄金、白银、铂金、钯等期货合约价格,导致市场参与者遭遇逾亿美元的损失。“这或许也是监管部门对华尔街一度流行的幌骗交易发出最强硬的警告,未来对冲基金在开展高频交易时,未必杜绝各类涉嫌欺诈的交易行为。”一位华尔街对冲基金经理向记者透露。在他看来,这还将导致华尔街众多对冲基金与投行严格审查自身的高频交易策略,迅速杜绝各类与幌骗交易相似的高频交易策略,避免陷入被相关部门质疑操纵金融市场价格的旋涡。多位华尔街对冲基金经理直言,如今,越来越多欧美国家金融监管部门认为这类高频量化交易属于“噪音型投资行为”,因为他们不去分析公司基本面与长期投资价值,更多抓住市场错误定价状况获取利润,反而给股票市场带来突发性流动性风险。此前美股出现的数次下跌熔断,主要原因是高频量化投资机构系统出错(无序抛售)或突然爆仓(引发集体止损抛售)所致。“这导致高频量化交易或将面临更严的监管压力,尤其是涉嫌各类电子欺诈、或通过不公平交易优势获利的高频交易策略更加面临刑事处罚,这迫使更多对冲基金不得不持续压缩高频量化交易规模,转而向低频量化交易转变,以满足更严格的监管要求。”上述华尔街对冲基金经理指出。

黄金市场“呼风唤雨者”的沉沦在受到金银价格操纵指控前,摩根大通前全球贵金属部门主管Michael Nowak被视为华尔街黄金交易市场最有影响力的交易员。究其原因,他拥有一些大型对冲基金客户,委托他开展各类黄金期货交易,另一方面依托摩根大通在黄金市场的影响力,他对黄金价格的判断往往成为众多投资机构的交易指引。但很少有人知道,Michael Nowak在全球黄金市场“呼风唤雨”的另一个筹码,是“幌骗交易”。所谓幌骗交易,主要是指交易员在股票或期货市场发布虚假报价再撤单的一种行为,具体而言,“幌骗者”往往利用高频交易技术进行频繁报单撤单,人为制造虚假的黄金价格上涨下跌走势,“诱骗”其他交易者跟随操作。但事实上,“幌骗者”会突然改变交易方向,从而在更低价格买到黄金头寸,或更高价格卖出黄金头寸,进而实现更高的利润。“事实上,幌骗交易的单次获利金额不会更高,但由于其频率极高,就能很快令利润积少成多,最终实现极其可观的回报。”一位期货经纪商向记者透露,但与此同时,很多受幌骗交易蒙蔽的投资者却因被误导交易而遭遇投资损失。因此,全球金融监管部门都在严打幌骗交易,即便它未必操纵价格,但它的确扰乱了市场正常交易秩序且通过虚假报单获利,属于明显的电子欺诈交易行为。值得注意的是,美国司法部调查发现,为了令幌骗交易取得成功,Michael Nowak与Gregg Smith经常修改已纳入待匹配交易队列的交易报单(降低它们报单交易的排队优先性),进一步减少虚假报单被匹配成交的可能性。美国司法部检察官表示,随着高频量化交易发展,截至2016年的过去十年期间,摩根大通交易员涉嫌电子欺诈的交易行为超过5万次。此前美国法院发布的起诉书称,截至2016年的过去8年期间(2008-2016年),摩根大通的15名交易员系统性地在美国国债和贵金属期货市场进行“幌骗”交易,给这些金融市场其他参与者造成逾3亿美元投资损失。此外,随着幌骗交易花样翻新,Gregg Smith还采取“分层操纵手法”,即以不同价格交易多个订单,令这些订单交易金额远远大于真实交易的资金规模,从而对市场价格走势造成更大的误导性影响。美国检察官指出,在摩根大通金银操纵案里,摩根大通前首席黄金交易员Gregg Smith执行了约38000次分层操纵交易;主要从事期权交易的Michael Nowak在2009年9月开始尝试分层操纵交易,之后进行约3600次操纵交易。一位熟悉这些交易手法的对冲基金贵金属交易员直言,这其实是一个公开的策略,部分华尔街投资机构也会采取类似的交易策略,为自己与客户(LP)赚钱。值得注意的是,这些市场操纵行为也给Michael Nowak与Gregg Smith带来丰厚薪水,比如前者在2008-2016年的收入是2379万美元,后者也有990万美元收入。记者获悉,美国金融监管部门对幌骗交易的打击,主要源自2010年《多德·弗兰克华尔街改革与消费者保护法》正式出台,它将幌骗交易列入违法行为。2014年以来,美国商品期货交易委员会(CFTC)先后因涉嫌欺诈交易行动,起诉逾20位个人和投资公司。2019年9月,摩根大通的15名交易员被指控在2008年-2016年期间,通过幌骗交易手法操纵贵金属市场价格和欺诈客户,对贵金属和国债市场其他参与者造成超过3亿美元的损失。一年后,摩根大通承认实施在两大市场存在欺诈交易行为,一是贵金属期货合同市场的非法交易;二是美国市场的非法交易,包括美国国债期货合同和美国二级(现金)市场。此后,摩根大通签署了一项为期三年的推迟起诉协议,并同意支付超过9.2亿美元的刑事罚款、刑事退税和受害者赔偿,创下美国商品期货交易委员会史上最大市场操纵指控罚金记录。在上述对冲基金贵金属交易员看来,此次美国司法部对摩根大通前全球贵金属部门主管Michael Nowak、前顶级黄金交易员Gregg Smith做出有罪判决,表明监管部门已着手严惩涉嫌欺诈交易的金融机构与交易员,以此督促其他华尔街投资机构必须“遵纪守法”,共同捍卫公平公正公开交易原则。

8月16日机构对金融市场观点汇总

2022-08-16 09:14:42 朴俊 4704

4.花旗策略师看到美国通胀数据降温后多头资金重返股市;
花旗策略师Chris Montagu在报告中写道,数据发布后,期货市场新增了大量多头头寸, 发展方向和交易策略 标普500 股指期货多头增加了三分之一,纳指期货多头增加四分之一。尽管股市从6月低点反弹,但这种趋势一直缺席。不过,在宏观背景疲软的情况下,策略师们仍然保持谨慎。即使证明这是美国股市资金数据的温和看涨变化,也只有温和的基本面支撑。他们指出由于多数空头已经平仓、新多头增加,现在美股的仓位略微净多头

5.道明证券:由于能源价格下降 预计加拿大7月CPI将从8.1%降至7.8% ;
道明证券分析师预计,加拿大7月份CPI年率将从6月份的8.1%降至7.8%,因为能源价格下降,且基数效应加大影响着总体通胀。食品价格和租金应会从6月份的疲弱表现中反弹,而抵押贷款利息成本也将强劲上涨。预计核心通胀率将保持在5.0%附近。CPI的缓和应该会帮助市场定价加拿大央行的鹰派表现已达峰值。值得逢低买入美加货币对,我们认为在加拿大央行会议前后追高是有吸引力的

7.凯投宏观:英国通胀在10月达到12.5%峰值的风险仍在上升 ;
英国公共事业价格在10月份和2023年上半年的涨幅可能会更大,这意味着凯投宏观预测的10月份通胀将从6月份的40年高点9.4%升至12.5%的风险可能会更大。凯投宏观高级英国经济学家Ruth Gregory表示,这加大了英国家庭实际收入受到更大、更持久挤压的风险,并支持了我们的观点,即消费者支出将成为2022年和2023年经济衰退的中心。Gregory补充称,由于高通胀对实际收入的侵蚀超过预期,这表明消费驱动型衰退的可能性现在更高

10.欧洲能源危机逼近 奥地利民众拟考虑冬季烧柴取暖;
受能源价格飙升影响,虽然欧洲现仍是夏天,但奥地利民众近期开始考虑冬季烧柴取暖。据悉奥地利“木柴”网上搜索量激增,不少五金店亦指近期木柴供不应求,要到秋天才再有供应。据悉匈牙利等国家亦出现短缺,令奥地利商店入口木柴变得困难。另外,即使一地拥有足够森林面积,但仍需时间令木材变干直至适合燃烧。现时短缺已推高木柴价格,与粮食及天然气价格相比,木柴价格甚至更高。奥地利农业部长Norbert Totschnig形容,木柴已成为下一轮被抢购的物资,就如疫情期间的厕纸一般

如何建立简单的交易策略

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